Nse czas opcje kalkulator

Opcja Premium Kalkulator Sprawdź tutaj dla indeksu stabilności NBE StockIndex (sprawdź raport CSV o nie zmienności na dobę) Jak opcjonalne są premie (ceny) Choć podaż i popyt ostatecznie decydują o cenach opcji, kilka czynników ma znaczący wpływ na premie opcyjne, które są punktowe Cena aktywów bazowych Cena wykonania opcji Opcja zmienności na rynkach bazowych. Czas pozostały do ​​wygaśnięcia Stopa wolna od ryzyka Dywidenda (tylko w przypadku opcji na akcje) Cena opcji jest opcją Grecy nie są łatwe do wyliczenia ręcznie. Formuła jest skomplikowana, a dla opcji stylu europejskiego (tj. Opcje, które można wykonać dopiero po upływie terminu ważności) formuła8217 są podane w formule Black and Scholes. Możesz również wyświetlić podgląd tego Kalkulatora opcji, klikając przycisk Podgląd poniżej. Kalkulator opcji jest darmowy, elegancki i łatwy w obsłudze. Wymagany Rząd Federalny USA Zastrzeżenie CTFC Reguła 4.41 Obligacje futures zawierają znaczne ryzyko i nie są odpowiednie dla każdego inwestora. Inwestor mógł potencjalnie stracić wszystko lub więcej niż początkowe inwestycje. Kapitałem ryzyka jest pieniądze, które można utracić, nie narażając się na niebezpieczeństwo finansowe ani styl życia. Uwzględniaj tylko kapitał podwyższonego ryzyka, który powinien być wykorzystany do obrotu, a tylko osoby o wystarczającym kapitale podwyższonego ryzyka powinny rozważyć handel. Dotychczasowe wyniki niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. CTFC RULE 4.41 WYNIKI W ZAKRESIE HYPOTETYCZNYCH LUB SYTUROWANYCH WYNIKÓW WYKONANIA WYRAŻONYCH OGRANICZAŃ. NIE PRZEWIDZIEĆ, ŻE INNE WYNIKI WYDAJNOŚCI WYDAJNOŚCI, SYTUROWANE WYNIKI NIE NINIEJSZE RACHUNKOWOŚCI. Także od czasu, w którym targi nie zostały zrealizowane, rezultaty mogą być niższe lub niższe w odniesieniu do skutków, jeśli jakiekolwiek są pewne czynniki rynkowe, takie jak płynność. SYMBOLE PROGRAMY TRADYCYJNE W OGÓLNYCH MOGĄ ZOSTAĆ FUNKCJONOWANE Z FUNKCJONAMI, KTÓREGO ZOSTAJE ZAPROPONOWANE ZE ŚWIADECTWO HINDSIGHT. ŻADNA OŚWIADCZENIE ZOSTAŁO WYKONANE, ŻE JAKĄKOLWIEK KONTO LUB JEST LIKWIDOWANE DO OSIĄGNIĘCIA ZYSKU LUB STRATY, PODLEGAJĄCE TEN TEMAT. Wszystkie branże, wzory, wykresy, systemy itp. Omówione w tej witrynie lub reklamie są jedynie ilustracyjne i nie są interpretowane jako szczegółowe zalecenia doradcze. Wszystkie przedstawione tu pomysły i materiały służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Żaden system ani metodologia handlu nigdy nie zostały opracowane, które mogą zagwarantować zyski lub zapobiegać stratom. Opinie i przykłady użyte w niniejszym dokumencie to wyjątkowe wyniki, które nie dotyczą przeciętnych osób i nie mają na celu reprezentowania ani gwarantowania, że ​​każdy osiągnie te same lub podobne wyniki. Handel oparty na systemie Trend Metoda odbywa się na własne ryzyko na własne konto. To nie jest oferta zakupu lub sprzedaży kontraktów futures. Copyright 2018 Marketcalls Usługi finansowe Pvt Ltd middot Wszystkie prawa zastrzeżone middot i nasza mapa serwisu middot Wszystkie znaki towarowe firmy Logos należą do ich odpowiednich właścicieliDobre danych i informacji są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są przeznaczone do celów handlowych. Ani strona marketcalls. in ani żaden z jej promotorów nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub opóźnienia w treści ani o działania podjęte na ich podstawie. Kalkulator marginesu marginesu Kalkulator SAMCO SPAN jest pierwszym narzędziem handlu online w Indiach, który pozwala obliczyć kompleksowe wymogi dotyczące marginesu rozpiętości dla opcji zapisu do zapisu lub dla wielozakładowych strategii FO, a także przed dokonaniem transakcji handlowej kapitałem własnym, FO, towaru i waluty. Nie więcej transakcji, tylko po to, aby ustalić margines, który zostanie zablokowany Kalkulator marginesu SPAN pomaga obliczyć marżę giełdową naliczoną przez wymianę, a także marginesy ekspozycji obliczane przez Giełdy. Margines SPAN oblicza marże w oparciu o zmienność, podstawowe zmiany cen. Margines ekspozycji jest zazwyczaj pobierany jako procent wartości kontraktu oprócz marży SPAN. Użytkownicy mogą używać tego kalkulatora jako Kalkulatora Marginesu NSE do obliczania marż rozpiętości wymaganych dla transakcji dokonanych w segmencie NSE - Derivatives lub NSE - Segmenty Derivatives Walutowe. Papiery wartościowe objęte zakazem: JINDALSTEL, JPASSOCIAT Wymagania dotyczące łącznych wymagań depozytowychRejestracja W tej serii trzech części wprowadziliśmy Greek Option na pierwszym miejscu. W drugiej części omówiliśmy praktyczne zastosowanie Grecji Opcjonalnych w odniesieniu do handlu opcjami. W tym stanowisku końcowym będziemy rozumieć użycie kalkulatora opcji. Kalkulator opcji jest narzędziem, które pozwala wyliczyć Greków, tj. Delta, gamma, theta, vega i rho opcji. Oprócz obliczania opcji Greków, kalkulator opcji może być również wykorzystany do obliczenia teoretycznej ceny opcji (nazywanej również wartością godziwą opcji premium) i implikowanej zmienności bazowej. Kalkulator opcji wykorzystuje formułę matematyczną zwaną formułą cenową Black-Scholes, popularnie określaną jako model wyceny opcji Black-Scholes. Jest to prawdopodobnie najbardziej ceniony model ekonomii, tak że jego wydawcy (Robert C. Metron i Myron Scholes) otrzymali nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii w 1997 r. Krótko mówiąc, ramy modelu wyceny działają tak: model z wieloma wejściami Wejścia obejmują: cenę spot, stopę procentową, dywidendę oraz liczbę dni, które upłynnią. Obok tych obowiązkowych danych wprowadzamy również cenę opcji lub domniemaną zmienność podstawy, ale nie oba. Model wyceny wylicza wymagane obliczenia matematyczne i daje kilka wyjść Wyjście daje nam wartość Greków Opcjonalnych. Wraz z Grekami Option dostajemy także jedną z następujących form: Implied volatility na podstawie, pod warunkiem, że jednym z wejściów jest cena opcji lub Teoretyczna wartość premium opcji, pod warunkiem, że wejście jest implikowaną zmiennością leżących u podstaw ilustracji poniżej przedstawia schemat typowego kalkulatora opcji: przyjrzyjmy się stronie wejściowej: cena spotowa Jest to cena, w jakiej znajduje się transakcja podstawowa. Warto zauważyć, że możemy zastąpić cenę spotową nawet po cenie kontraktu futures. Używamy ceny kontraktu terminowego, jeśli umowa oparta jest na kontraktach futures jako ich podstawach. Zazwyczaj towar, aw niektórych przypadkach opcja walutowa oparta jest na futures. W przypadku kontraktów na akcje opcji zawsze należy używać ceny spotowej. Stopa procentowa Jest to stopa wolna od ryzyka panująca w gospodarce. W tym celu skorzystaj z bieżącej taryfy skarbowej RBI 91 dni. Począwszy od września 2017 r., Obowiązująca stawka wynosi 8.6038 rocznie. Dywidenda Jest to dywidenda oczekiwana na akcję w akcje, pod warunkiem że akcje wykażą dywidendę w okresie wygaśnięcia. Na przykład dzisiaj jest 11 września i chcesz obliczyć opcję Greków dla umowy opcji ICICI Bank. Załóżmy, że ICICI Bank ma zamiar wypłaty dywidendy 18 września z dywidendą Rs. 4. Wygaśnięcie serii września to 25 września. W tej sytuacji musisz podać dane Rs. 4. Liczba dni do wygaśnięcia To liczba dni kalendarzowych pozostających do wygaśnięcia. Zmienność Jest to, gdzie robi się trochę mylące, więc proponuję zwrócić szczególną uwagę. Jak wspomniano wcześniej, wraz z opcjami Greków, możesz użyć kalkulatora opcji do obliczenia albo domniemanej zmienności podstawowej lub teoretycznej ceny opcji, ale nie oba równocześnie Jeśli chcesz obliczyć teoretyczną cenę opcji jako jeden z pożądanych wyników , to zmienność musi być jednym z wejść. W przypadku umów opcji Nifty skorzystaj z indeksu India VIX. Alternatywnie, jeśli masz widok na zmienność od dzisiaj do wygaśnięcia, możesz to również wprowadzić. Możesz zrobić to samo dla zapasów. Cena opcji, zwana także Rzeczywistą wartością rynkową Jeśli chcesz obliczyć domniemaną zmienność, musisz wprowadzić rzeczywiste dane o wartości rynkowej. Rzeczywiste dane rynkowe to po prostu cena, w jakiej opcja jest przedmiotem obrotu na rynku. Gdy te dane zostaną wprowadzone do modelu wyceny opcji Black-Scholes, model wycofuje się z matematyki, aby dostarczyć nam wymaganego wyjścia. Logika, na której działa model Black-Scholes, jest ilościowo ciężki, obejmujący koncepcje rachunku stochastycznego. Aby uzyskać szybkie wprowadzenie do pracy w modelu Black-Scholes, zachęcamy do oglądania tego filmu. Otrzymujemy następujące wartości po stronie wyjściowej: Wraz z Grekami, dane wyjściowe zawierają zarówno zmienną implikowaną, jak i teoretyczną cenę opcji. Kalkulator opcji na Zerodha Trader (ZT) Utrzymując powyższe ramy w perspektywie, zbadajmy Kalkulator opcji na Zerodha Trader (ZT). Aby wywołać kalkulator opcji, kliknij Narzędzia 8211gt Kalkulator opcji, jak pokazano poniżej. Lub możesz po prostu umieścić kursor na opcji scrip i użyć klawisza skrótu ShiftO. W ten sposób kalkulator pojawia się na terminalu: Kalkulator można podzielić na trzy sekcje, jak pokazano na rysunku poniżej: Górna część zaznaczona na niebiesko służy do wyboru opcji kontraktu, jest to dość proste. Lewą sekcją zaznaczoną na czerwono jest pole wejściowe. Przyjrzyjmy się temu. Zaczynamy od wybrania ceny bazowej lub futures. Id sugeruje wybranie opcji podstawowej jako domyślnej. Po wybraniu podstawy musisz ręcznie wpisać wartość podstawy w polu Spot Price (w polu Rupie). Kolejne dwa pola wprowadzania to Rzeczywista wartość rynkowa i zmienność. Na tym etapie musisz zdecydować, co kalkulator opcji powinien obliczyć dla Ciebie. Jeśli chcesz obliczyć wartość godziwą premii opcyjnej, nazywaną również Ceną Opcji Teoretycznych, pozostaw wartość pola Rzeczywiste Wartość rynkowe i kontynuuj wprowadzanie danych o zmienności. Jak wspomniano wcześniej, w przypadku opcji Nifty użyj indeksu India VIX dla pola zmienności. Alternatywnie, jeśli chcesz obliczyć zmienność leżącego u podstaw opuścić pustą pustkę, pamiętaj, aby wprowadzić cenę rynkową opcji w Aktualnej wartości rynkowej. W przypadku stopy procentowej weź 91-dniowe dane o stawce za pośrednictwem internetu RBI. Dywidendy (w Rupiach) byłyby dla indeksu i rzeczywistej wartości dywidendy w przypadku akcji. Ponadto, w przypadku wypłaty dywidendy w okresie wygaśnięcia umowy, należy podać datę dywidendy. Ostatnie pole wprowadzania to liczba dni pozostających do wygaśnięcia. Podaj całkowitą liczbę dni kalendarzowych. Uwaga, przedsiębiorca Zerodha (ZT) ma dwa modele, na podstawie których można wyliczyć Greków, tj. Model wyceny Black-Scholesa i inny model zwany metodą dwumianową Cox-Rossa-Rubinsteina. Metoda dwumianowa jest również powszechnie używana, jednak Id zaleca model Black-Scholes tak, jak jest bardziej zaawansowany i precyzyjny. Warto wspomnieć, że różnica w wartościach wyjściowych pomiędzy dwoma modelami nie jest naprawdę duża. Wreszcie spójrz na dolną część pola Wyjście (podświetlona na zielono). Oprócz przycisku Calculate masz dwie opcje: Wybierz Volatility, jeśli chcesz kalkulatora opcji obliczyć zmienność dla Ciebie. Jeśli chcesz obliczyć teoretyczną cenę opcji, wybierz opcję Cena opcji. Spójrz na obrazek poniżej ze wszystkimi wczytywanymi danych wejściowych: Zauważ dwie rzeczy: Wraz z Grekami zamierzam obliczyć cenę opcji (zaznaczona na niebiesko). Również rzeczywista wartość rynkowa pozostawiona pusta (podświetlona na czerwono). I8217ve wziął wartość zmienności z indeksu India VIX. Pole ds. Dywidendy jest puste, ponieważ wybrałem opcję 8100 Nifty Call (opcja indeksu), a zatem wartość w polu Data wypłaty dywidendy jest bez znaczenia. Po załadowaniu wartości wejściowych kliknij Oblicz, aby wygenerować dane wyjściowe. Poniższy obraz przedstawia dane wyjściowe: pierwsze pole w polu wyjściowym to teoretyczna cena opcji (nazywana również wartością godziwą) opcji call and put. Kalkulator sugeruje, że wartość godziwa opcji kupna 8100 powinna wynosić 81,14, a wartość godziwa opcji kupna 8100 wynosi 71,35. Jednak wartość opcji połączenia wyświetlana w łańcuchu opcji NSE wynosi 83,85. Różnica ta, choć nie znacząca, wynika głównie z takich czynników, jak złe założenia dotyczące niestabilności, spread z ofertą, płynność, opłaty transakcyjne i podatki. Po teoretycznej cenie opcji można znaleźć dane na temat wartości greckich. Na dzień dzisiejszy Nifty spot to 8085, a najbliższa opcja ATM to 8100. Jak poprzednio omówiliśmy, opcja ATM powinna wynosić około 0,5. W rzeczywistości kalkulator mówi nam, że delta wynosi 0.525 dla opcji połączenia i -0.475 dla opcji put. Jest to zgodne z naszą dyskusją na temat delta w poprzednim poście. Po wartości delta znajdujemy inne wartości greckie, takie jak Gamma, Theta, Vega i Rho. Ponadto domyślnie kalkulator wylicza Greków: opcję put tego samego strajku, taki sam wygaśnięcie Prosty długodystansowy Kalkulator Opcjonalny do obliczania zmienności Użyjmy kalkulatora opcji, aby obliczyć zmienność leżącego u podstaw. W tym celu pozostaw pole puste (zaznaczone na niebiesko) i wybierz opcję Zmienność (zaznaczona na czerwono). Następnie wprowadzam wartość Rzeczywistą Wartość rynkową opcji 8100 Call, jaka jest obserwowana w przypadku NSE, która w tym przypadku wynosi 83,85 (zob. Powyższy obraz NSE). Po wybraniu tej opcji kliknij oblicz: okazuje się, że zmienność Nifty wynosi 12,96, w przeciwieństwie do 12,5175, jak sugeruje Indie VIX. Cóż, różnica wynosi mniej niż 50 punktów bazowych, to powinno wyjaśnić, dlaczego kalkulator obliczył Teoretyczną cenę opcji jako 81,14, w przeciwieństwie do 83,84. W rzeczywistości, zamiast 12.5175, jeśli teraz podajemy wartość zmienności jako 12.96 otrzymamy dokładną cenę opcji. Patrz rysunek poniżej: Wnioski: Kalkulatory opcji służą głównie do obliczania opcji Greków, zmienności podstawowych i teoretycznej ceny opcji. Czasem małe różnice powstają wskutek zmian w założeniach wejściowych. Z tego powodu dobrze jest mieć miejsce na nieuniknione błędy modelowania. Jednak kalkulatory opcji są w zasadzie dokładne. Wreszcie mamy nadzieję, że cieszyłeś się z tego trzyczęściowego cyklu na temat Greków Opcjonalnych. Pozostań w kontakcie, pozostań rentowna. Od ponad dziesięciu lat zajmowałem się inwestycjami na rynkach indyjskich. Jestem głęboko przekonany, że handel nie jest darem, z którym się urodziłeś, ale umiejętnością, którą możesz rozwijać w czasie. W Zerodha, Im uczestniczył w inicjatywie Equity Research amp Education. Mam tytuł magistra w dziedzinie zarządzania ryzykiem z firmy EDHEC Business School, Francji i inżyniera inżyniera z Uniwersytetu Bangalore. 128 komentarzyFampO kalkulator marginesu Zerodha: członek NSE wzmacniacza BSE ndash SEBI nr rejestracyjny INZ000031633 CDSL: Usługi depozytowe poprzez Zerodha Securities Pvt. Ltd. ndash Numer rejestracyjny SEBI IN-DP-100-2018 Handel towarami towarowymi Zerodha Pvt. Ltd. MCX: 46025 NCDEX: 1138 ndash Numer rejestracyjny SEBI INZ000038238 Adres zarejestrowany: Zerodha, 153154, 4-go Krzyża, Dolary Colony, Opp. Clarence Public School, J. P Nagar czwarta faza, Bangalore - 560078, Karnataka, Indie W przypadku wszelkich skarg dotyczących maklerskich papierów wartościowych napisz do complainszerodha, o DP związanej z dpzerodha. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu dotyczącego ujawnienia ryzyka zgodnie z zaleceniami SEBI ICF Zapobieganie nieautoryzowanym transakcjom na Twoim koncie. Zaktualizuj identyfikatory poczty elektronicznej telefonu komórkowego z udziałem maklerów czasowych. Otrzymuj informacje o transakcjach bezpośrednio z Exchange w telefonie mailowym pod koniec dnia. Wydawane w interesie inwestorów KYC zajmuje się jednorazowo podczas transakcji na rynkach papierów wartościowych - kiedy KYC odbywa się za pośrednictwem pośrednika zarejestrowanego w SEBI (brokera, DP, funduszu inwestycyjnego itp.), Nie musisz powtarzać tego samego procesu, gdy podejdziesz do innego pośrednika . Szanowny Inwestor, jeśli subskrybujesz subskrypcję, nie ma potrzeby wystawiania czeku. Proszę wpisać numer konta bankowego i podpisać formularz zgłoszeniowy IPO, aby autoryzować bank do dokonania płatności w przypadku przydziału. W przypadku nieprzyznania fundusze pozostaną na Twoim koncie bankowym. Jako firma nie dajemy wskazówek dotyczących zapasów i nie upoważniliśmy nikogo do handlu w imieniu innych. Jeśli znajdziesz kogoś, kto twierdzi, że jest częścią Zerodhy i oferuje takie usługi, wyślij nam e-maila na skargę do skargszerodha